FSB опубликовал финальные требования к капиталу 30 системно значимых банков

Совет по финансовой стабильности (FSB) в понедельник опубликовал финальный свод требований к капиталу глобальных системно значимых банков, целью которых является обеспечение того, что в случае краха банка, его ресурсов хватит для сворачивания операций без создания угрозы для банковской системы в целом и без использования средств налогоплательщиков.

“Стандарты разработаны таким образом, что проблемный системно значимый банк будет иметь достаточный резерв для покрытия убытков и рекапитализации для осуществления упорядоченного решения его проблем, минимизирующего последствия для финансовой стабильности и сохранения ключевых функций без использования государственных средств”, – отмечается в сообщении FSB.

В соответствии с требованиями FSB, к январю 2019 года минимальный показатель покрытия убытков системно значимых банков (total loss absorption capacity, TLAC) должен составлять 16% взвешенных по риску активов, к январю 2020 года – 18%.

Минимальный показатель финансового рычага (leverage ratio), рассчитываемого как отношение основного капитала банка к сумме его активов, у системно значимых банков должен составить 6% к 2019 году и 6,75% к 2022 году, отмечают в FSB.

“FSB согласовал сильный глобальный стандарт, в результате применения которого крах системно значимого банка не поставит под угрозу остальную финансовую систему или государственные средства “, – заявил глава FBS Марк Карни, также возглавляющий Банк Англии.

“Эти предложения помогут изменить систему таким образом, что банки, а также их инвесторы и кредиторы будут нести ответственность за свои собственные действия”, – отметил он.

Цель этого – гарантировать, что кредиторы и акционеры, а не налогоплательщики понесут расходы, связанные с крахом банка.
FSB представила предложения для стандартов TLAC в ноябре 2014 года, и финальные стандарты включают изменения, сделанные в результате всесторонних консультаций и исследований, отмечают в FSB.

Требования FSB к системно значимым банкам emerging markets являются более мягкими: им необходимо будет иметь минимальный TLAC на уровне 16% взвешенных по риску активов и минимальный показатель финансового рычага в 6% не позднее 1 января 2025 года, а увеличенные показатели – соответственно 18% и 6,75% не позднее января 2028 года.

Новые стандарты предполагают, что при необходимости увеличить TLAC до 18% 30 банкам, входящих в список системно значимых, придется привлечь капитал в размере от 457 млрд евро до 1,1 трлн евро в зависимости от того, какие инструменты будут использоваться для его увеличения.

Без учета четырех китайских банков, входящих в число системно значимых, этот ориентир снизится до 107-776 млрд евро.
Совет по финансовой стабильности был создан для координации на международном уровне деятельности национальных финансовых регуляторов и международных органов для обеспечения финансовой стабильности.

В состав FSB входят национальные финансовые регуляторы, ответственные за обеспечение финансовой стабильности, из 24 стран, международные финансовые организации, отраслевые международные организации по регулированию и надзору, а также комитеты экспертов центральных банков. Совет также взаимодействует с 65 другими юрисдикциями в рамках шести региональных консультативных групп.